風(fēng)險控制指數(shù)的發(fā)展前景

　　風(fēng)險控制指數(shù)是一種較為復(fù)雜的動態(tài)資產(chǎn)配置策略，常常結(jié)合杠桿、反向和多空加權(quán)方式，對指數(shù)整體的波動率水平進(jìn)行控制，進(jìn)而實現(xiàn)一定風(fēng)險控制下的組合收益。通常，風(fēng)險控制的方式有最大化Sharp比率、最大化收益與風(fēng)險率比值、基于目標(biāo)波動率和實際波動率水平來確定杠桿權(quán)重等。

　　從我國指數(shù)發(fā)展來看，目前絕大部分指數(shù)都是基于收益的指數(shù)，但是，隨著金融全球化和資本流動的全球加強(qiáng)，國際金融市場更多的呈現(xiàn)聯(lián)動特征，這也就必然導(dǎo)致指數(shù)的波動性或者說風(fēng)險水平會加強(qiáng)，而且策略指數(shù)在追求高收益的同時不可避免的承擔(dān)更高的風(fēng)險，從這一點來看，開發(fā)風(fēng)險控制指數(shù)是未來指數(shù)發(fā)展的大趨勢。

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