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證券從業(yè)考試《證券投資基金》多選強化訓(xùn)練習題
以下是小編整理的證券從業(yè)考試《證券投資基金》多選強化訓(xùn)練習題，希望對大家有所幫助
1. 在構(gòu)建證券投資組合時，投資者需要注意( )。
A. 個別證券的選擇
B. 投資時機選擇
C. 收益最大化
D. 多元化
【正確答案】 ABD
【答案解析】 在構(gòu)建證券投資組合時，投資者需要注意個別證券選擇、投資時機選擇和多元化三個問題。
2. 從實際的投資需求看，資產(chǎn)配置的目標在于以( )為基礎(chǔ)，決定不同資產(chǎn)類別在投資組合中所占比重，從而降低風險，提高投資收益，消除投資人對收益所承擔的不必要的額外風險。
A. 資產(chǎn)類別的歷史表現(xiàn)
B. 資產(chǎn)類別的表現(xiàn)
C. 投資人的風險偏好
D. 投資人的風險規(guī)避
【正確答案】 AC
【答案解析】 從實際的投資需求看，資產(chǎn)配置的目標在于以資產(chǎn)類別的歷史表現(xiàn)與投資者的風險偏好為基礎(chǔ)，決定不同資產(chǎn)類別在投資組合中所占比重，從而降低風險，提高投資收益，消除投資人對收益所承擔的不必要的額外風險。
3. 投資組合保險策略在市場變動時的行動方向是( )。
A. 下降時買入
B. 上升時賣出
C. 下降時賣出
D. 上升時買入
【正確答案】 CD
【答案解析】 投資組合保險策略在市場變動時的行動方向是下降時賣出、上升時買入。
4. 收益率曲線反映了市場的利率期限結(jié)構(gòu)，對于收益率曲線不同形狀的解釋產(chǎn)生了不同的期限結(jié)構(gòu)理論，其中包括( )。
A. 預(yù)期理論
B. 市場分割理論
C. 優(yōu)先置產(chǎn)理論
D. 資本資產(chǎn)定價理論
【正確答案】 ABC
【答案解析】 收益率曲線反映了市場的利率期限結(jié)構(gòu)，對于收益率曲線不同形狀的解釋產(chǎn)生了不同的期限結(jié)構(gòu)理論，其中包括預(yù)期理論、市場分割理論與優(yōu)先置產(chǎn)理論。
5. 按股票價格行為分類的基本思想是在計算了股票集合中每只股票與其他股票之間的相關(guān)系數(shù)后，將相關(guān)系數(shù)( )的兩只股票視為同類并合并為一組，然后重新計算相關(guān)系數(shù)矩陣，包括合并股票(或群落)與剩余股票(或群落)之間的相關(guān)系數(shù)。
A. 為正
B. 為負
C. 最大
D. 最小
【正確答案】 AC
6. 積極型股票投資策略大致包括( )。
A. 在否定弱式有效市場前提下的以技術(shù)分析為基礎(chǔ)的投資策略
B. 在否定半強式市場前提下的以基本分析為基礎(chǔ)的投資策略
C. 人們提出的市場異常策略，如小公司效應(yīng)、日歷效應(yīng)等
D. 選定一種投資風格后，不論市場發(fā)生何種變化均不改變這一風格
【正確答案】 ABC
【答案解析】 本題考查積極型股票投資策略。
7.對公司基本面狀況分析，其內(nèi)容包括( )。
A. 資本結(jié)構(gòu)
B. 資產(chǎn)運作效率
C. 償債能力
D. 盈利能力
【正確答案】 ABCD
【答案解析】 對公司基本面狀況分析，其內(nèi)容包括公司的資本結(jié)構(gòu)、資產(chǎn)運作效率、償債能力、盈利能力和市場占有率等。
8. 夏普指數(shù)和特雷諾指數(shù)的區(qū)別包括( )。
A. 夏普指數(shù)考慮的是總風險，而特雷諾指數(shù)考慮的是市場風險
B. 特雷諾指數(shù)考慮的是總風險，而夏普指數(shù)考慮的是市場風險
C. 夏普指數(shù)與特雷諾指數(shù)在對基金績效的排序結(jié)論上有可能不一致
D. 夏普指數(shù)與特雷諾指數(shù)在對基金績效的表現(xiàn)是否優(yōu)于市場指數(shù)上的評判也可能不一致
【正確答案】 ACD
【答案解析】 夏普指數(shù)指數(shù)考慮的是總風險，而特雷諾考慮的是市場風險。
9. 基準比較法在實際應(yīng)用中存在的問題有( )。
A. 要從市場上已有的指數(shù)中選出一個與基金投資風格完全對應(yīng)的指數(shù)非常困難
B. 基金經(jīng)理常有與基準組合比賽的念頭
C. 基準指數(shù)的風格可能由于其中股票性質(zhì)的變化而發(fā)生變化
D. 公開的市場指數(shù)并不包含現(xiàn)金余額
【正確答案】 ABCD
【答案解析】 本題考查基準比較法。
10. 基金績效收益率衡量的主要方法有( )。
A. 整體分析法
B. 分組比較法
C. 個體分析法
D. 基準比較法
【正確答案】 BD
【答案解析】 基金績效收益率衡量的主要方法有分組比較法和基準比較法。
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