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初級(jí)銀行從業(yè)《風(fēng)險(xiǎn)管理》提升題
為了能讓大家更系統(tǒng)地掌握學(xué)習(xí)考試知識(shí)點(diǎn)，下面小編給大家整理了一些初級(jí)銀行從業(yè)《風(fēng)險(xiǎn)管理》提升題，大家可以參考練習(xí)。
練習(xí)一
41. 下列屬于戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別中觀層面內(nèi)容的是( )。
A.進(jìn)入或退出市場(chǎng)的決策是否恰當(dāng)
B.資產(chǎn)投資組合中是否存在高風(fēng)險(xiǎn)、低收益的金融產(chǎn)品
C.是否忽視對(duì)前臺(tái)業(yè)務(wù)人員職業(yè)道德和風(fēng)險(xiǎn)管理的約束
D.建立企業(yè)級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)的決策是否恰當(dāng)
【正確答案】B
【答案解析】本題考查戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別中觀層面內(nèi)容。
42.下列關(guān)于戰(zhàn)略規(guī)劃的說(shuō)法，不正確的是( )。
A.戰(zhàn)略規(guī)劃應(yīng)當(dāng)清晰闡述實(shí)施方案中所涉及的風(fēng)險(xiǎn)因素、潛在收益以及可以接受的風(fēng)險(xiǎn)水平，并且盡可能地將預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)損失和財(cái)務(wù)分析包含在內(nèi)
B.戰(zhàn)略規(guī)劃必須建立在商業(yè)銀行當(dāng)前的實(shí)際情況和未來(lái)的發(fā)展?jié)摿A(chǔ)之上，反映商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)特色
C.商業(yè)銀行戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的最有效方法是制定以盈利為導(dǎo)向的戰(zhàn)略規(guī)劃
D.戰(zhàn)略規(guī)劃應(yīng)當(dāng)從宏觀戰(zhàn)略層面開始，深入貫徹并落實(shí)到中觀和微觀操作層面
【正確答案】C
【答案解析】商業(yè)銀行戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的最有效方法是制定以風(fēng)險(xiǎn)為導(dǎo)向的戰(zhàn)略規(guī)劃。
43.清晰的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理流程不包括( )。
A.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別
B.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)規(guī)劃
C.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估
D.監(jiān)測(cè)和報(bào)告
【正確答案】B
【答案解析】本題考查戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理流程。
44.如果銀行的總資產(chǎn)為1000億元，總存款為800億元。核心存款為200億元，應(yīng)收存款為10億元�，F(xiàn)金頭寸為5億元，總負(fù)債為900億元。則該銀行核心存款比例等于( )。
A.0.1
B.0.2
C.0.3
D.0.4
【正確答案】B
【答案解析】200/1000=20%。
45.( )針對(duì)未來(lái)特定時(shí)段，計(jì)算到期資產(chǎn)(現(xiàn)金流入)和到期負(fù)債(現(xiàn)金流出)之間的差額，以判斷商業(yè)銀行在未來(lái)特定時(shí)段內(nèi)的流動(dòng)性是否充足。
A.流動(dòng)性比率/指標(biāo)法
B.現(xiàn)金流分析法
C.缺口分析法
D.久期分析法
【正確答案】C
【答案解析】本題考查缺口分析法的相關(guān)知識(shí)。
46.現(xiàn)金頭寸指標(biāo)越高，意味著商業(yè)銀行有較好的流動(dòng)性，該指標(biāo)的計(jì)算公式為( )。
A.現(xiàn)金頭寸/總資產(chǎn)
B.(現(xiàn)金頭寸+應(yīng)收存款)/總資產(chǎn)
C.現(xiàn)金頭寸/總負(fù)債
D.(現(xiàn)金頭寸+應(yīng)收存款)/總負(fù)債
【正確答案】B
【答案解析】現(xiàn)金頭寸指標(biāo)=(現(xiàn)金頭寸+應(yīng)收存款)/總資產(chǎn)，該指標(biāo)越高意味著商業(yè)銀行滿足即時(shí)現(xiàn)金需要的能力越強(qiáng)。
47.香港金融管理局建議商業(yè)銀行將一級(jí)流動(dòng)資產(chǎn)(可在7天內(nèi)變現(xiàn)的流動(dòng)資產(chǎn))比率維持在( )以上。
A.15%
B.20%
C.25%
D.30%
【正確答案】A
48.銀行系統(tǒng)調(diào)整參數(shù)，系統(tǒng)升級(jí)過(guò)程中造成該銀行業(yè)務(wù)停辦的事件屬于( )風(fēng)險(xiǎn)。
A.不完善或有問(wèn)題的.內(nèi)部程序
B.系統(tǒng)缺陷
C.人員因素
D.外部事件
【正確答案】B
【答案解析】題中所述屬于典型的系統(tǒng)故障(屬于系統(tǒng)缺陷的表現(xiàn)形式)造成的操作風(fēng)險(xiǎn)。
49.根據(jù)我國(guó)監(jiān)管機(jī)構(gòu)的要求，商業(yè)銀行可以選擇的計(jì)量操作風(fēng)險(xiǎn)資本的方法不包括( )。
A.高級(jí)計(jì)量法
B.標(biāo)準(zhǔn)法
C.基本指標(biāo)法
D.內(nèi)部評(píng)級(jí)法
【正確答案】D
【答案解析】根據(jù)我國(guó)監(jiān)管機(jī)構(gòu)的要求，商業(yè)銀行可以選擇標(biāo)準(zhǔn)法、基本指標(biāo)法或高級(jí)計(jì)量法來(lái)計(jì)量操作風(fēng)險(xiǎn)資本。
50.商業(yè)銀行的整體風(fēng)險(xiǎn)控制環(huán)境不包括( )。
A.公司治理
B.風(fēng)險(xiǎn)文化
C.內(nèi)部控制
D.外部控制體系
【正確答案】D
【答案解析】商業(yè)銀行的整體風(fēng)險(xiǎn)控制環(huán)境包括公司治理、內(nèi)部控制、風(fēng)險(xiǎn)文化等要素，對(duì)有效管理與控制操作風(fēng)險(xiǎn)至關(guān)重要。
練習(xí)二
51.下列情形中，重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)最大的是( )。
A.以短期存款作為短期流動(dòng)資金貸款的融資來(lái)源
B.以短期存款作為長(zhǎng)期固定利率貸款的融資來(lái)源
C.以短期存款作為長(zhǎng)期浮動(dòng)利率貸款的融資來(lái)源
D.以長(zhǎng)期固定利率存款作為長(zhǎng)期固定利率貸款的融資來(lái)源
【正確答案】B
【答案解析】以短期存款作為長(zhǎng)期固定利率貸款的融資來(lái)源，當(dāng)利率上升時(shí)，貸款的利息收入是固定的，但存款的利息支出會(huì)隨著利率的上升而增加，從而導(dǎo)致銀行的未來(lái)利益減少，經(jīng)濟(jì)價(jià)值降低。
52.下列關(guān)于貨幣互換的說(shuō)法，不正確的是( )。
A.貨幣互換是指交易雙方基于不同的貨幣進(jìn)行的互換交易
B.貨幣互換通常需要在互換交易的期初和期末交換本金
C.貨幣之間的匯率由交易雙方事先確定，且該匯率在整個(gè)互換期間保持不變
D.貨幣互換交易雙方規(guī)避了利率和匯率波動(dòng)造成的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)
【正確答案】D
【答案解析】貨幣之間的匯率由交易雙方事先確定，且該匯率在整個(gè)互換期間保持不變。因此，貨幣交換的交易雙方同時(shí)面臨著利率和匯率波動(dòng)造成的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。選項(xiàng)D說(shuō)法有誤。
53.遠(yuǎn)期匯率反映了貨幣的遠(yuǎn)期價(jià)值，其決定因素不包括( )。
A.即期匯率
B.兩種貨幣之間的利率差
C.期限
D.交易金額
【正確答案】D
【答案解析】遠(yuǎn)期匯率的決定因素包括即期匯率、兩種貨幣之間的利率差、期限。
54.假設(shè)目前收益率曲線是正向的，如果預(yù)期收益率曲線保持不變，則以下四種策略中，最適合理性投資者的是( )。
A.買入期限較長(zhǎng)的金融產(chǎn)品
B.買入期限較短的金融產(chǎn)品
C.買入期限較短的金融產(chǎn)品，賣出期限較長(zhǎng)的金融產(chǎn)品
D.賣出期限較長(zhǎng)的金融產(chǎn)品
【正確答案】A
【答案解析】假設(shè)目前收益率曲線是正向的`，如果預(yù)期收益率曲線保持不變，則可以買入期限較長(zhǎng)的金融產(chǎn)品。
55.下列關(guān)于久期分析的說(shuō)法，不正確的是( )。
A.久期分析只能計(jì)量利率變動(dòng)對(duì)銀行短期收益的影響
B.如采用標(biāo)準(zhǔn)久期分析法，不能反映基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)
C.如采用標(biāo)準(zhǔn)久期分析法，不能很好地反映期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)
D.對(duì)于利率的大幅變動(dòng)，久期分析的結(jié)果會(huì)不夠準(zhǔn)確
【正確答案】A
【答案解析】缺口分析側(cè)重于計(jì)量利率變動(dòng)對(duì)銀行短期收益的影響，而久期分析則衡量利率變動(dòng)對(duì)銀行經(jīng)濟(jì)價(jià)值影響。所以選項(xiàng)A說(shuō)法有誤。
56.下列關(guān)于客戶信用評(píng)級(jí)的說(shuō)法，不正確的是( )。
A.評(píng)價(jià)主體是商業(yè)銀行
B.評(píng)價(jià)目標(biāo)是客戶違約風(fēng)險(xiǎn)
C.評(píng)價(jià)結(jié)果是信用等級(jí)和違約概率(PD)
D.評(píng)價(jià)內(nèi)容是客戶違約后的債項(xiàng)損失大小
【正確答案】D
【答案解析】D項(xiàng)是債項(xiàng)評(píng)級(jí)的內(nèi)容。
57.債務(wù)人對(duì)銀行的實(shí)質(zhì)性信貸債務(wù)逾期( )天以上，債務(wù)人被視為違約。
A.30
B.60
C.90
D.100
【正確答案】C
【答案解析】債務(wù)人對(duì)銀行的實(shí)質(zhì)性信貸債務(wù)逾期90天以上，債務(wù)人被視為違約。
58.某銀行2010年年初正常類貸款余額為10000億元，其中在2010年年末轉(zhuǎn)為關(guān)注類、次級(jí)類、可疑類、損失類的貸款金額之和為1000億元，期初正常類貸款期間因正�；厥諟p少了500億元，則正常類貸款遷徙率為( )。
A.6.0%
B.8.0%
C.10.5%
D.因數(shù)據(jù)不足無(wú)法計(jì)算
【正確答案】C
【答案解析】正常類貸款遷徙率=期初正常類貸款向下遷徙金額/(期初正常類貸款余額-期初正常類貸款期間減少金額)×100%，其中期初正常類貸款向下遷徙金額即報(bào)告期末關(guān)注類、次級(jí)類、可疑類、損失類的貸款余額之和。正常類貸款遷徙率=1000÷(10000-500)×100%=10.5%
59.客戶信用評(píng)級(jí)的發(fā)展過(guò)程是( )。
A.違約概率模型-專家判斷法-信用評(píng)分法
B.信用風(fēng)險(xiǎn)模型-專家判斷法-違約概率模型
C.專家判斷法-信用評(píng)分法-違約概率模型
D.專家判斷法-違約概率模型-信用評(píng)分法
【正確答案】C
【答案解析】商業(yè)銀行客戶信用評(píng)級(jí)大致經(jīng)歷了專家判斷法、信用評(píng)分法、違約概率模型分析三個(gè)主要發(fā)展階段。
60.盡管借款人目前有能力償還貸款本息，但存在一些可能對(duì)償還產(chǎn)生不利影響的因素。這是貸款五級(jí)分類中的( )類貸款。
A.關(guān)注
B.可疑
C.次級(jí)
D.損失
【正確答案】A
【答案解析】盡管借款人目前有能力償還貸款本息，但存在一些可能對(duì)償還產(chǎn)生不利影響的因素。這是對(duì)關(guān)注類貸款的詮釋。
練習(xí)三
61.在對(duì)貸款保證人進(jìn)行的分析中，下列各項(xiàng)屬于考察范圍的是( )。
A.保證人的關(guān)聯(lián)方
B.保證人的行業(yè)地位
C.保證人的保證意愿
D.保證人的貸款規(guī)模
【正確答案】C
【答案解析】對(duì)貸款的保證人應(yīng)考察的方面包括：①保證人的資格;②保證人的財(cái)務(wù)實(shí)力;③保證人的保證意愿;④保證人履約的經(jīng)濟(jì)動(dòng)機(jī)及其與借款人之間的關(guān)系;⑤保證的法律責(zé)任。
62.某1年期零息債券的年收益率為16.7%。假設(shè)債務(wù)人違約后回收率為零，若1年期的無(wú)風(fēng)險(xiǎn)年收益率為5%。則根據(jù)KPMG風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)模型得到上述債券在1年內(nèi)的違約概率為( )。
A.0.05
B.0.10
C.0.15
D.0.25
【正確答案】B
【答案解析】(1-P)(1+16.7%)=1+5%，得到P=0.10。
63.( )，又稱營(yíng)運(yùn)能力比率，體現(xiàn)管理層管理和控制資產(chǎn)的能力。
A.盈利能力比率
B.效率比率
C.杠桿比率
D.流動(dòng)比率
【正確答案】B
【答案解析】效率比率，又稱營(yíng)運(yùn)能力比率，體現(xiàn)管理層管理和控制資產(chǎn)的能力。
64.內(nèi)部控制的具體內(nèi)容不包括( )。
A.為遵守既定政策和預(yù)定目標(biāo)所采取的方法和手段
B.風(fēng)險(xiǎn)管理體系的有效性
C.為保證各項(xiàng)業(yè)務(wù)有效進(jìn)行而制定和實(shí)施的政策
D.及時(shí)防范、發(fā)現(xiàn)和動(dòng)態(tài)調(diào)整管理風(fēng)險(xiǎn)的機(jī)制
【正確答案】B
【答案解析】B項(xiàng)屬于內(nèi)部控制的控制目標(biāo)，而并非具體內(nèi)容。
65.風(fēng)險(xiǎn)管理部門接收來(lái)自財(cái)務(wù)控制部門的( )數(shù)據(jù)，并且與來(lái)自前臺(tái)業(yè)務(wù)部門的信息調(diào)整一致，雙方合作確保風(fēng)險(xiǎn)系統(tǒng)中相應(yīng)的( )信息是準(zhǔn)確的，并且可以應(yīng)用于事后檢驗(yàn)的'目的。
A.收益/損失、成本/收益
B.收益/損失、收益/損失
C.成本/損失、收益/損失
D.成本/利潤(rùn)、成本/收益
【正確答案】B
【答案解析】風(fēng)險(xiǎn)管理部門接收來(lái)自財(cái)務(wù)控制部門的收益/損失數(shù)據(jù)，并且與來(lái)自前臺(tái)業(yè)務(wù)部門的信息調(diào)整一致，雙方合作確保風(fēng)險(xiǎn)系統(tǒng)中相應(yīng)的收益/損失信息是準(zhǔn)確的，并且可以應(yīng)用于事后檢驗(yàn)的目的。
66.銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的流程是( )。
A.風(fēng)險(xiǎn)控制→風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別→風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)→風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量
B.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別→風(fēng)險(xiǎn)控制→風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)→風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量
C.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別→風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量→風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)→風(fēng)險(xiǎn)控制
D.風(fēng)險(xiǎn)控制→風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別→風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量→風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)
【正確答案】C
【答案解析】本題考查商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的流程。
67.良好的( )被普遍作為促進(jìn)穩(wěn)健銀行公司治理的必要條件。
A.內(nèi)部環(huán)境
B.外部環(huán)境
C.市場(chǎng)環(huán)境
D.政策環(huán)境
【正確答案】B
【答案解析】良好的外部環(huán)境被普遍作為促進(jìn)穩(wěn)健銀行公司治理的必要條件。
68.下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)文化的表述，不正確的是( )
A.培植風(fēng)險(xiǎn)文化不是階段性任務(wù)，而是商業(yè)銀行的一項(xiàng)“終身事業(yè)”
B.健康的風(fēng)險(xiǎn)文化以商業(yè)銀行整體文化為背景，以經(jīng)營(yíng)價(jià)值最大化為目標(biāo)
C.制度是風(fēng)險(xiǎn)文化的精神核心
D.風(fēng)險(xiǎn)管理的目標(biāo)不是消除風(fēng)險(xiǎn)，而是通過(guò)主動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)管理過(guò)程實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)與收益的平衡
【正確答案】C
【答案解析】風(fēng)險(xiǎn)管理理念才是風(fēng)險(xiǎn)文化的精神核心。
69.下列關(guān)于先進(jìn)的風(fēng)險(xiǎn)管理理念的說(shuō)法，不正確的是( )。
A.風(fēng)險(xiǎn)管理的目標(biāo)是消除風(fēng)險(xiǎn)
B.風(fēng)險(xiǎn)管理戰(zhàn)略應(yīng)納入商業(yè)銀行的整體戰(zhàn)略之中，并服務(wù)于業(yè)務(wù)發(fā)展
C.風(fēng)險(xiǎn)管理水平體現(xiàn)商業(yè)銀行的核心競(jìng)爭(zhēng)力，是創(chuàng)造資本增值和股東回報(bào)的重要手段
D.商業(yè)銀行應(yīng)充分了解所有風(fēng)險(xiǎn)，建立和完善風(fēng)險(xiǎn)控制機(jī)制，對(duì)不了解或無(wú)把握控制風(fēng)險(xiǎn)的業(yè)務(wù)，應(yīng)采取審慎態(tài)度
【正確答案】A
【答案解析】風(fēng)險(xiǎn)管理的目標(biāo)不是消除風(fēng)險(xiǎn)，而是通過(guò)主動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)管理過(guò)程實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)與收益的平衡。
70.風(fēng)險(xiǎn)管理體系的靈魂是( )。
A.風(fēng)險(xiǎn)文化
B.風(fēng)險(xiǎn)管理策略
C.公司治理結(jié)構(gòu)
D.內(nèi)部控制系統(tǒng)
【正確答案】A
【答案解析】風(fēng)險(xiǎn)文化是風(fēng)險(xiǎn)管理體系的靈魂。
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