銀行從業(yè)考試《銀行管理》真題精編題

　　在銀行從業(yè)考試中時(shí)間要分配合理，針對(duì)不同的題目結(jié)合個(gè)人實(shí)際情況進(jìn)行規(guī)劃好。以下是小編為大家分享的2016年銀行從業(yè)考試《銀行管理》真題精編題，歡迎學(xué)習(xí)！

　　一、單選題

　　1.發(fā)達(dá)國家商業(yè)銀行實(shí)踐中常見的績(jī)效評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)不包括( )。

　　A.成本標(biāo)準(zhǔn)

　　B.歷史標(biāo)準(zhǔn)

　　C.預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)

　　D.相對(duì)業(yè)績(jī)標(biāo)準(zhǔn)

　　2.通過識(shí)別、分析和消除可能導(dǎo)致客戶風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的各種直接因素和間接因素，達(dá)到防患于未然的目的是指客戶風(fēng)險(xiǎn)管理手段中的( )。

　　A.風(fēng)險(xiǎn)預(yù)防

　　B.風(fēng)險(xiǎn)化解

　　C.消減風(fēng)險(xiǎn)

　　D.轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)

　　3.2009年4月2日，金融穩(wěn)定論壇正式更名為( )。

　　A.金融穩(wěn)定協(xié)會(huì)

　　B.金融穩(wěn)定理事會(huì)

　　C.金融業(yè)穩(wěn)定論壇

　　D.金融理事會(huì)

　　4.現(xiàn)階段我國貨幣政策的操作目標(biāo)是( )。

　　A.基礎(chǔ)貨幣

　　B.貨幣供應(yīng)量

　　C.流通中的現(xiàn)金

　　D.金融機(jī)構(gòu)的庫存現(xiàn)金

　　5.下列屬于破壞金融管理秩序罪的是( )。

　　A.非國家工作人員接受別人的賄賂罪

　　B.簽訂、履行合同失職被騙罪

　　C.危害貨幣管理罪

　　D.挪用資金罪

　　6.下列關(guān)于貸款測(cè)算的公式中，正確的是( )。

　　A.營(yíng)運(yùn)資金量=上年度銷售收入×(1+上年度銷售利潤(rùn)率)×(1-預(yù)計(jì)銷售收入年增長(zhǎng)率)/營(yíng)運(yùn)資金周轉(zhuǎn)次數(shù)

　　B.營(yíng)運(yùn)資金周轉(zhuǎn)次數(shù)=360/(存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)-應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)+應(yīng)付賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)+預(yù)付賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)-預(yù)收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù))

　　C.新增流動(dòng)資金貸款額度=上年度銷售收入×(1+上年度銷售利潤(rùn)率)×(1-預(yù)計(jì)銷售收入年增長(zhǎng)率)/營(yíng)運(yùn)資金周轉(zhuǎn)次數(shù)-借款人自有資金-現(xiàn)有流動(dòng)資金貸款-其他渠道提供的營(yíng)運(yùn)資金

　　D.新增流動(dòng)資金貸款額度=上年度銷售收入×(1-上年度銷售利潤(rùn)率)×(1+預(yù)計(jì)銷售收入年增長(zhǎng)率)/營(yíng)運(yùn)資金周轉(zhuǎn)次數(shù)-借款人自有資金-現(xiàn)有流動(dòng)資金貸款-其他渠道提供的營(yíng)運(yùn)資金

　　7.( )是指國務(wù)院批準(zhǔn)并對(duì)貸款可能造成的損失采取相應(yīng)補(bǔ)救措施后責(zé)成銀行發(fā)放的貸款。

　　A.自營(yíng)貸款

　　B.委托貸款

　　C.特定貸款

　　D.信用貸款

　　8.下列關(guān)于國家風(fēng)險(xiǎn)的表述中.正確的是( )。

　　A.國家風(fēng)險(xiǎn)是指經(jīng)濟(jì)主體在與非本國居民進(jìn)行國際經(jīng)貿(mào)與金融往來時(shí).由于別國政治、經(jīng)濟(jì)和社會(huì)等方面的變化而遭受損失的風(fēng)險(xiǎn)

　　B.國家風(fēng)險(xiǎn)是由債權(quán)人所在國家的行為引起的已超出了債務(wù)人的控制范圍

　　C.國家風(fēng)險(xiǎn)可分為政策風(fēng)險(xiǎn)、經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)和社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)三大類

　　D.政治風(fēng)險(xiǎn)包括政權(quán)風(fēng)險(xiǎn)、政局風(fēng)險(xiǎn)、政治風(fēng)險(xiǎn)和對(duì)外關(guān)系風(fēng)險(xiǎn)

　　9.按托收指示中的交單條件要求付款人付款或承兌贖單的銀行是( )：

　　A.托收行

　　B.提示行

　　C.代收行

　　D.代理行

　　10.于中國人民銀行的監(jiān)督管理權(quán).下列說法正確的是( )。

　　A.銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)的全部監(jiān)管職責(zé)主要由中國人民銀行行使

　　B.中國人民銀行有權(quán)對(duì)金融機(jī)構(gòu)執(zhí)行有關(guān)人民幣管理規(guī)定的行為進(jìn)行檢查監(jiān)督

　　C.中國人民銀行建立金融監(jiān)督管理協(xié)調(diào)機(jī)制.具體辦法由中國人民銀行規(guī)定

　　D.中國人民銀行和銀監(jiān)會(huì)同時(shí)擁有對(duì)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)的檢查監(jiān)督權(quán).會(huì)導(dǎo)致對(duì)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)的雙重檢查

　　二、多選題

　　1.下列屬于核心一級(jí)資本的有( )。

　　A.普通股

　　B.資本公積

　　C.一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備

　　D.超額貸款損失準(zhǔn)備

　　E.二級(jí)資本工具及其溢價(jià)

　　2.目前在進(jìn)出口業(yè)務(wù)中所采用的結(jié)算方式中，屬于逆匯法的有( )。

　　A.匯款

　　B.匯兌

　　C.托收

　　D.信用證

　　E.商業(yè)匯票

　　3.大額存單期限包括( )。

　　A.6個(gè)月

　　B.1年

　　C.18個(gè)月

　　D.2年

　　E.8年

　　4.銀行內(nèi)部監(jiān)督中內(nèi)部控制評(píng)價(jià)包括( )。

　　A.評(píng)價(jià)政策方面

　　B.評(píng)價(jià)質(zhì)量控制方面

　　C.評(píng)價(jià)實(shí)施方面

　　D.評(píng)價(jià)結(jié)果方面

　　E.評(píng)價(jià)內(nèi)部監(jiān)督方面

　　5.下列屬于商業(yè)銀行代理業(yè)務(wù)的有( )。

　　A.代收代付業(yè)務(wù)

　　B.代理銀行業(yè)務(wù)

　　C.代理證券業(yè)務(wù)

　　D.代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù)

　　E.代理國債買賣

　　6.項(xiàng)目融資的風(fēng)險(xiǎn)特征不包括( )。

　　A.融資比例較高、金額較大

　　B.期限較長(zhǎng)、成本較低和參與者較多

　　C.需要多家銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)參與

　　D.通過簡(jiǎn)單的融資和擔(dān)保結(jié)構(gòu)就能分散和降低風(fēng)險(xiǎn)

　　E.貸款償還主要依賴項(xiàng)目未來的現(xiàn)金流或者項(xiàng)目自身資產(chǎn)價(jià)值

　　7.下列關(guān)于商業(yè)銀行創(chuàng)新業(yè)務(wù)與產(chǎn)品的說法中，正確的有( )。

　　A.貨幣市場(chǎng)存款賬戶具有儲(chǔ)蓄存款和活期存款的功能，是近似于貨幣市場(chǎng)基金的一種存款賬戶

　　B.協(xié)定賬戶有最低存款余額2500美元的限制

　　C.可轉(zhuǎn)換債券是商業(yè)銀行發(fā)行的，本金和利息的清償順序列在存款及其他負(fù)債之后，在普通股及優(yōu)先股之前的債券

　　D.可交換債券是指上市公司股份的持有者通過抵押其持有的股票給托管機(jī)構(gòu)進(jìn)而發(fā)行的公司債券

　　E.機(jī)動(dòng)償還期貸款把還本付息額與借款人的收入相掛鉤

　　8.按照交易目的劃分，商業(yè)銀行衍生產(chǎn)品交易業(yè)務(wù)可以分為( )。

　　A.場(chǎng)內(nèi)交易

　　B.場(chǎng)外交易

　　C.柜臺(tái)交易

　　D.套期保值類衍生產(chǎn)品交易

　　E.非套期保值類衍生產(chǎn)品交易

　　9.下列關(guān)于我國銀行業(yè)自律組織的說法中，錯(cuò)誤的有( )。

　　A.中國信托業(yè)協(xié)會(huì)是全國性信托業(yè)自律組織

　　B.中國信托業(yè)協(xié)會(huì)履行自律、維權(quán)、協(xié)調(diào)、服務(wù)職能

　　C.中國財(cái)務(wù)公司協(xié)會(huì)是企業(yè)集團(tuán)財(cái)務(wù)公司的行業(yè)監(jiān)管組織

　　D.中國財(cái)務(wù)公司協(xié)會(huì)是全國性、營(yíng)利性的社會(huì)團(tuán)體法人

　　E.在中國境內(nèi)批準(zhǔn)設(shè)立的企業(yè)集團(tuán)財(cái)務(wù)公司可自愿申請(qǐng)成為中國財(cái)務(wù)公司協(xié)會(huì)會(huì)員

　　10.回購交易是現(xiàn)貨交易與期貨交易的結(jié)合( )

　　B.回購交易要發(fā)生兩次券款交割

　　C.上海證券交易所規(guī)定，債券回購交易的申報(bào)單位為張

　　D.深圳證券交易所規(guī)定，債券回購交易的申報(bào)單位為手

　　E.回購交易屬于遠(yuǎn)期交易的一種特殊方式題

　　1.違約相關(guān)性及其計(jì)量

　　相關(guān)性是描述兩個(gè)聯(lián)合事件之間的相互關(guān)系，而不僅僅是指兩個(gè)事件概率的簡(jiǎn)單乘積。違約相關(guān)性的計(jì)量包括相關(guān)系數(shù)和連接函數(shù)兩種方法。

　　(1)相關(guān)系數(shù)

　　線性相關(guān)是最常見的一種相關(guān)，可用統(tǒng)計(jì)學(xué)中最常見的簡(jiǎn)單相關(guān)系數(shù)來計(jì)量。

　　【單選】X、Y分別表示兩種不同類型借款人的違約損失，其協(xié)方差為0.08，X的標(biāo)準(zhǔn)差為0.90，Y的標(biāo)準(zhǔn)差為0.70，則其相關(guān)系數(shù)為( )。

　　A.0.630

　　B.0.072

　　C.0.127

　　D.0.056

　　答案：C

　　對(duì)于非線性相關(guān)，可通過秩相關(guān)系數(shù)(Spearman)和坎德爾系數(shù)(Kendall)進(jìn)行計(jì)量。

　　上述相關(guān)性計(jì)量在數(shù)學(xué)上都具有良好的性質(zhì)，目前在金融工程領(lǐng)域也得到了廣泛的應(yīng)用，但它們共同的缺點(diǎn)是只能刻畫兩個(gè)變量之間的相關(guān)程度，卻無法通過各變量的邊緣分布刻畫出兩個(gè)變量的聯(lián)合分布。希望通過單比債項(xiàng)的不同損失分布來計(jì)算組合的損失分布，可以采用連接函數(shù)。

　　(2)連接函數(shù)

　　連接函數(shù)是一個(gè)把單變量概率密度函數(shù)連接成聯(lián)合分布函數(shù)的函數(shù)。

　　2.信用風(fēng)險(xiǎn)組合模型

　　根據(jù)原理上的差異，信用風(fēng)險(xiǎn)組合模型可以分為兩類：

　　解析模型。通過一些簡(jiǎn)化假設(shè)，對(duì)信貸資產(chǎn)組合給出一個(gè)“準(zhǔn)確”的解。解析模型能夠快速得到結(jié)果，但缺點(diǎn)是需要建立在對(duì)違約風(fēng)險(xiǎn)因素諸多苛刻的假定基礎(chǔ)上。

　　仿真模型。用大量仿真試驗(yàn)(情景模擬)所產(chǎn)生的經(jīng)驗(yàn)分布來近似代替真實(shí)分布。仿真模型具有很大的靈活性，但是對(duì)信息系統(tǒng)的計(jì)算能力要求很高。

　　(1)CreditMetrics模型

　　CreditMetrics模型本質(zhì)上是一個(gè)VaR模型，目的是為了計(jì)算出在一定的置信水平下，一個(gè)信用資產(chǎn)組合在持有期限內(nèi)可能發(fā)生的最大損失。CreditMetrics模型的創(chuàng)新之處正是在于解決了計(jì)算非交易性資產(chǎn)組合VaR這一難題。

　�、傩庞蔑L(fēng)險(xiǎn)取決于債務(wù)人的信用狀況，爾債務(wù)人的信用狀況則用信用等級(jí)表示。

　�、谛庞霉ぞ�(包括貸款、私募債券等)的市場(chǎng)價(jià)值取決于借款人的信用等級(jí)，即不同信用等級(jí)的信用工具有不同的市場(chǎng)價(jià)值，因此，信用等級(jí)的變化會(huì)帶來信用工具價(jià)值的相應(yīng)變化。

　�、跜reditMetrics模型的一個(gè)基本特點(diǎn)就是從資產(chǎn)組合而并不是單一資產(chǎn)的角度來看待信用風(fēng)險(xiǎn)。

　�、苡捎贑reditMetrics模型將單一的信用工具放入資產(chǎn)組合中衡量其對(duì)整個(gè)組合風(fēng)險(xiǎn)狀況的作用，而不是孤立地衡量某一信用工具自身的風(fēng)險(xiǎn)，因而，該模型使用了信用工具邊際風(fēng)險(xiǎn)貢獻(xiàn)(Marginal Risk Contribution)這樣的概念來反映單一信用工具對(duì)整個(gè)組合風(fēng)險(xiǎn)狀況的作用。邊際風(fēng)險(xiǎn)貢獻(xiàn)是指因增加某一信用工具在組合中的持有量而增加的整個(gè)組合的風(fēng)險(xiǎn)。

　　【單選】CreditMetrics模型使用了( )這一概念來反映單一信用工具對(duì)真?zhèn)�組合風(fēng)險(xiǎn)狀況的作用。

　　A.秩相關(guān)系數(shù)

　　B.連接函數(shù)

　　C.信用工具邊際風(fēng)險(xiǎn)貢獻(xiàn)

　　D.違約概率

　　答案：C

　　(2)Credit Portfolio View模型

　　麥肯錫公司提出的Credit Portfolio View模型直接將將轉(zhuǎn)移概率與宏觀因素的關(guān)系模型化，然后通過不斷加入宏觀因素沖擊來模擬轉(zhuǎn)移概率的變化，得出模型中的一系列參數(shù)值。Credit Portfolio View模型可以看做是CreditMetrics模型的一個(gè)補(bǔ)充，因?yàn)樵撃Ｐ碗m然在違約計(jì)量上不使用歷史數(shù)據(jù)，而是根據(jù)現(xiàn)實(shí)宏觀經(jīng)濟(jì)因素通過蒙特卡洛模擬計(jì)算出來，但對(duì)于那些非違約的轉(zhuǎn)移概率則還需要?dú)v史數(shù)據(jù)來計(jì)算，只不過將這些基于歷史數(shù)據(jù)的轉(zhuǎn)移概率進(jìn)行了調(diào)整而已。該模型本身并不能計(jì)量出完整的等級(jí)轉(zhuǎn)移矩陣。

　　【單選】多重信用風(fēng)險(xiǎn)組合模型被廣泛應(yīng)用于國際銀行業(yè)中，其中( )直接將轉(zhuǎn)移概率與宏觀因素的關(guān)系模型化，然后通過不斷加入宏觀因素沖擊來模擬轉(zhuǎn)移概率的變化，得出模型的一系列參數(shù)值。

　　A.CreditMetric模型

　　B.Credit Portfolio模型

　　C.Credit Risk + 模型

　　D.KMV模型

　　答案：B

　　(3)Credit Risk+模型

　　Credit Risk+模型是根據(jù)針對(duì)火災(zāi)險(xiǎn)的財(cái)險(xiǎn)精算原理，對(duì)貸款組合違約率進(jìn)行分析的，并假設(shè)在組合中，每筆貸款只有違約和不違約兩種狀態(tài)。Credit Risk+模型認(rèn)為，貸款組合中不同類型的貸款同時(shí)違約的概率是很小的且相互獨(dú)立，因此，貸款組合的違約率服從泊松分布。

　　單項(xiàng)選擇題(以下各小題所給出的四個(gè)選項(xiàng)中，只有一項(xiàng)符合題目要求，請(qǐng)選擇相應(yīng)選項(xiàng)。不選、錯(cuò)選均不得分。

　　1.在法人客戶評(píng)級(jí)模型中，(　)通過應(yīng)用期權(quán)定價(jià)理論求解出信用風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)和相應(yīng)的違約率。

　　A.Risk Ca1c模型

　　B.Credit Monitor模型

　　C.風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)模型

　　D.死亡率模型

　　2.如果某商業(yè)銀行當(dāng)期的一筆貸款收入為500萬元，其相關(guān)費(fèi)用合計(jì)為60萬元，該筆貸款的預(yù)期損失為40萬元，為該筆貸款配置的經(jīng)濟(jì)資本為8000萬元，則該筆貸款的經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的收益率(RAROC)為( )。

　　A.5%

　　B.6.25%

　　C.5.5%

　　D.5.75%

　　3.商業(yè)銀行公司治理的核心是(　)。

　　A.在所有權(quán)和經(jīng)營(yíng)權(quán)分離的情況下.為妥善解決委托一代理關(guān)系麗提出的董事會(huì)、高管層組織體系和監(jiān)督制衡機(jī)制

　　B.在股份制結(jié)構(gòu)下保證各類股東的權(quán)利分配體系

　　C.在所有權(quán)和經(jīng)營(yíng)權(quán)分離的情況下.保證股東利益最大化

　　D.在所有權(quán)和經(jīng)營(yíng)權(quán)分離的情況下.通過信息披露制度完善股東對(duì)公司管理層的監(jiān)督

　　4.關(guān)聯(lián)交易是指發(fā)生在集團(tuán)內(nèi)(　)之間的有關(guān)轉(zhuǎn)移權(quán)利和義務(wù)的事項(xiàng)安排。

　　A.股東

　　B.關(guān)聯(lián)方

　　C.股東與高級(jí)管理層

　　D.董事會(huì)與高級(jí)管理層

　　5.客戶信用評(píng)級(jí)的發(fā)展過程是(　)。

　　A.專家判斷法→違約概率模型→信用評(píng)分模型

　　B.違約概率模型→專家判斷法→信用評(píng)分模型

　　C.違約概率模型→信用評(píng)分模型→專家判斷法

　　D.專家判斷法→信用評(píng)分模型→違約概率模型

　　6.遠(yuǎn)期匯率反應(yīng)了貨幣的遠(yuǎn)期價(jià)值，其決定因素不包括(　)。

　　A.即期匯率

　　B.兩種貨幣之間的匯率差

　　C.期限

　　D.兩種貨幣之間的利率差

　　7.死亡率模型是根據(jù)貸款或債券的歷史違約數(shù)據(jù).計(jì)算在未來一定持有期內(nèi)不同信用等級(jí)的貸款或債券的違約概率.即死亡率，通常分為邊際死亡率和累計(jì)死亡率。根據(jù)死亡率模型，假設(shè)某3年期辛迪加貸款.從第1年至第3年每年的邊際死亡率依次為0.17%、0.60%、0.60%，則3年的累計(jì)死亡率為( )。

　　A.0.17%

　　B.0.77%

　　C.1.36%

　　D.2.32%

　　8.以下不是《巴塞爾新資本協(xié)議》中要求實(shí)施內(nèi)部評(píng)級(jí)法的商業(yè)銀行估計(jì)其各信用等級(jí)借款人所對(duì)應(yīng)的違約概率的技術(shù)方法的是(　)。

　　A.外部違約經(jīng)驗(yàn)

　　B.內(nèi)部違約經(jīng)驗(yàn)

　　C.映射外部數(shù)據(jù)

　　D.統(tǒng)計(jì)違約模型

　　9.商業(yè)銀行識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)的最基本、最常用的方法是(　)。

　　A.資產(chǎn)財(cái)務(wù)狀況分析法

　　B.制作風(fēng)險(xiǎn)清單

　　C.失誤樹分析法

　　D.分解分析法

　　10.某商業(yè)銀行受理一筆貸款申請(qǐng).申請(qǐng)貸款額度為500萬元.期限為1年，到期支付貸款

　　本金和利息。商業(yè)銀行經(jīng)內(nèi)部評(píng)級(jí)系統(tǒng)測(cè)算該客戶的違約概率為0.5%，該債項(xiàng)違約損失率為30%，需配置的經(jīng)濟(jì)資本為10萬元：經(jīng)內(nèi)部績(jī)效考核系統(tǒng)測(cè)算該筆貸款的資金成本為6%，包括經(jīng)營(yíng)成本、稅收成本在內(nèi)的各種費(fèi)用為2%，股東要求的資本回報(bào)率為12%。則該筆貸款的定價(jià)至少為(　)。

　　A.7.54%

　　B.8.39%

　　C.6%

　　D.12%

　　11.若A銀行資產(chǎn)負(fù)債表上有美元資產(chǎn)8000.美元負(fù)債6500.銀行賣出的美元遠(yuǎn)期合約 頭寸為3500.買入的美元遠(yuǎn)期合約頭寸為2700。持有的期權(quán)敞口頭寸為800，則美元的敞口頭寸為(　)。

　　A.多頭1500

　　B.空頭1 500

　　C.多頭2300

　　D.空頭700

　　12.不屬于階段性戰(zhàn)略目標(biāo)希望實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的領(lǐng)域是(　)。

　　A.公司治理結(jié)構(gòu)

　　B.內(nèi)部控制

　　C.業(yè)務(wù)發(fā)展

　　D.實(shí)現(xiàn)員工價(jià)值

　　13.A銀行持有的某資產(chǎn)組合在持有期為1天、置信水平為98.5%的情況下，計(jì)算的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值為5萬元.則表明該銀行的資產(chǎn)組合(　)。

　　A.在次日交易中有98.5%的可能性其收益會(huì)超過5萬元

　　B.在次日交易中有98.5%的可能性其損失會(huì)超過5萬元

　　C.在次日交易中有98.5%的可能性其收益不會(huì)超過5萬元

　　D.在次日交易中有98.5%的可能性其損失不會(huì)超過5萬元

　　14.巴塞爾委員會(huì)認(rèn)為資本約束并不是控制銀行操作風(fēng)險(xiǎn)的最好辦法.應(yīng)對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)的第一道防線是嚴(yán)格的(　)。

　　A.外部監(jiān)管

　　B.員工培訓(xùn)

　　C.內(nèi)部控制

　　D.職責(zé)分工

　　15.下列關(guān)于商業(yè)銀行資本的說法，不正確的是(　)。

　　A.賬面資本即所有者權(quán)益.是商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債表上所有者權(quán)益部分

　　B.賬面資本包括實(shí)收資本、資本公積、盈余公積、一般準(zhǔn)備、信托賠償準(zhǔn)備和未分配利潤(rùn)等

　　C.監(jiān)管資本是指商業(yè)銀行根據(jù)監(jiān)管當(dāng)局關(guān)于合格資本的法規(guī)與指引發(fā)行的所有合格的資本工具

　　D.經(jīng)濟(jì)資本是指商業(yè)銀行用于彌補(bǔ)預(yù)期損失的資本

　　16.(　)是指控制、管理商業(yè)銀行的一種機(jī)制或制度安排。

　　A.商業(yè)銀行內(nèi)部控制

　　B.商業(yè)銀行公司治理

　　C.商業(yè)銀行戰(zhàn)略管理

　　D.商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理

　　17.信用風(fēng)險(xiǎn)管理領(lǐng)域通常在市場(chǎng)上和理論上比較常用的違約概率模型包括(　)。

　　A.RiskCalc模型

　　B.KMV的Credit Monitor模型

　　C.KPMG風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)模型

　　D.死亡率模型

　　E.風(fēng)因果分析模型

　　18.(　)限額對(duì)多頭頭寸和空頭頭寸相抵后的凈額加以限制。

　　A.總頭寸

　　B.凈頭寸

　　C.風(fēng)險(xiǎn)

　　D.止損

　　19.假設(shè)A銀行的外匯敞l21頭寸如下：美元多頭350，歐元多頭480，日元空頭540。英鎊空頭370，則用短邊法計(jì)算的總敞El頭寸為(　)。

　　A.830

　　B.910

　　C.80

　　D.1740

　　20.商業(yè)銀行采用高級(jí)風(fēng)險(xiǎn)量化技術(shù)會(huì)面臨(　)。

　　A.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)

　　B.模型風(fēng)險(xiǎn)

　　C.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

　　D.法律風(fēng)險(xiǎn)

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