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2015年銀行業(yè)初級(jí)資格考試《風(fēng)險(xiǎn)管理》考前模擬試題
一、判斷題
1.信貸資產(chǎn)證券化，是指將缺乏流動(dòng)性但能夠產(chǎn)生可預(yù)計(jì)未來(lái)現(xiàn)金流的資產(chǎn)(如銀行的貸款、企業(yè)的應(yīng)收賬款等)，通過(guò)一定的結(jié)構(gòu)安排，對(duì)資產(chǎn)中的風(fēng)險(xiǎn)與收益要素進(jìn)行分離、重新組合、打包，進(jìn)而轉(zhuǎn)換成為在金融市場(chǎng)上可以出售并流通的證券的過(guò)程。( )
A.正確
B.錯(cuò)誤
2.董事會(huì)和高級(jí)管理層除制定“正常的”風(fēng)險(xiǎn)處理政策和程序外，還應(yīng)當(dāng)制定危機(jī)處理程序，以應(yīng)對(duì)嚴(yán)重的突發(fā)事件可能造成的管理混亂和重大損失。( )
A.正確
B.錯(cuò)誤
3.只有當(dāng)外部審計(jì)組織按照有關(guān)監(jiān)管法律的授權(quán)或接受監(jiān)管當(dāng)局的委托對(duì)商業(yè)銀行進(jìn)行審計(jì)時(shí)，其工作才具有風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管的性質(zhì)。( )
A.正確
B.錯(cuò)誤
4.銀行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)設(shè)計(jì)以風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管為核心，以法人機(jī)構(gòu)為主體，兼顧分支機(jī)構(gòu)，并形成分類(lèi)、分級(jí)的監(jiān)測(cè)體系。( )
A.正確
B.錯(cuò)誤
5.在風(fēng)險(xiǎn)緩解的處理中，被認(rèn)可的質(zhì)押品分成兩類(lèi)：一類(lèi)是現(xiàn)金類(lèi)資產(chǎn)，另一類(lèi)是高質(zhì)量的金融工具。( )
A.正確
B.錯(cuò)誤
6.根據(jù)銀行監(jiān)管的公正原則，監(jiān)管部門(mén)不能根據(jù)商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)狀況和風(fēng)險(xiǎn)管理能力對(duì)商業(yè)銀行資本實(shí)行分類(lèi)監(jiān)管。( )
A.正確
B.錯(cuò)誤
7.信用風(fēng)險(xiǎn)是指?jìng)鶛?quán)人或交易對(duì)手未能履行合同所規(guī)定的義務(wù)或者信用質(zhì)量發(fā)生變化.影響金融產(chǎn)品價(jià)值，從而給債務(wù)人或金融產(chǎn)品持有人造成經(jīng)濟(jì)損失的風(fēng)險(xiǎn)。( )
A.正確
B.錯(cuò)誤
8.商業(yè)銀行采用情景分析的目的是測(cè)試單一風(fēng)險(xiǎn)因素的假設(shè)變動(dòng)對(duì)組合價(jià)值的影響。( )
A.正確
B.錯(cuò)誤
9.根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》，在信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)標(biāo)準(zhǔn)法下，商業(yè)銀行不得通過(guò)信用衍生工具進(jìn)行信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋。( )
A.正確
B.錯(cuò)誤
10.收益率曲線(xiàn)的形狀反映了長(zhǎng)短期收益率之間的關(guān)系，它是市場(chǎng)對(duì)當(dāng)前經(jīng)濟(jì)狀況的判斷，以及對(duì)未來(lái)經(jīng)濟(jì)走勢(shì)預(yù)期的結(jié)果。( )
A.正確
B.錯(cuò)誤
11.由于我國(guó)區(qū)域間的經(jīng)濟(jì)差異十分顯著，所以在貸款組合信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和分析過(guò)程中應(yīng)當(dāng)考慮區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)變量。( )
A.正確
B.錯(cuò)誤
12.商業(yè)銀行利用衍生品可以完全對(duì)沖其所面臨的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，而且不會(huì)產(chǎn)生新的風(fēng)險(xiǎn)。( )
A.正確
B.錯(cuò)誤
13.公司治理是現(xiàn)代商業(yè)銀行穩(wěn)健運(yùn)營(yíng)和發(fā)展的核心。( )
A.正確
B.錯(cuò)誤
14.基本指標(biāo)法以多種指標(biāo)構(gòu)成的指標(biāo)體系作為衡量商業(yè)銀行整體操作風(fēng)險(xiǎn)的尺度。( )
A.正確
B.錯(cuò)誤
15.銀行面臨風(fēng)險(xiǎn)時(shí)應(yīng)該首先選擇風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避策略。( )
A.正確
B.錯(cuò)誤
16.保證分為連帶責(zé)任保證和一般責(zé)任保證兩種，由于類(lèi)型不同，保證人承擔(dān)的法律責(zé)任也不同。( )
A.正確
B.錯(cuò)誤
17.系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)因素對(duì)貸款組合信用風(fēng)險(xiǎn)的影響，主要是由行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)和區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)的變動(dòng)反
映出來(lái)的。( )
A.正確
B.錯(cuò)誤
18.計(jì)量違約損失率的方法包括市場(chǎng)價(jià)值法和回收現(xiàn)金流法。( )
A.正確
B.錯(cuò)誤
19.對(duì)風(fēng)險(xiǎn)模型進(jìn)行壓力測(cè)試是風(fēng)險(xiǎn)管理的關(guān)鍵，因?yàn)閴毫y(cè)試既能夠說(shuō)明極端事件的影響程度，也能說(shuō)明事件發(fā)生的可能性。因此，通過(guò)壓力測(cè)試有助于了解風(fēng)險(xiǎn)管理中存在的問(wèn)題和薄弱環(huán)節(jié)。( )
A.正確
B.錯(cuò)誤
20.商業(yè)銀行交易賬戶(hù)的項(xiàng)目通常按歷史成本定價(jià)。( )
A.正確
B.錯(cuò)誤
二、單項(xiàng)選擇題
21.商業(yè)銀行的現(xiàn)金頭寸與應(yīng)收存款之和占總資產(chǎn)的比例構(gòu)成( )。
A.現(xiàn)金頭寸指標(biāo)
B.核心存款指標(biāo)
C.流動(dòng)現(xiàn)金指標(biāo)
D.應(yīng)收存款指標(biāo)
22.下列關(guān)于信用風(fēng)險(xiǎn)的說(shuō)法，正確的是( )。
A.結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)是指交易雙方在結(jié)算過(guò)程中，一方支付了合同資金但另一方發(fā)生違約的風(fēng)險(xiǎn)
B.對(duì)衍生產(chǎn)品而言，信用風(fēng)險(xiǎn)造成的損失最多是債務(wù)的全部賬面價(jià)值
C.信用風(fēng)險(xiǎn)具有明顯的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)特征
D.信用風(fēng)險(xiǎn)又被稱(chēng)為結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)
23.20世紀(jì)70年代，商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理模式進(jìn)入了( )階段。
A.資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式
B.負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式
C.資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式
D.全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式
24.對(duì)維持本行資本充足率承擔(dān)最終責(zé)任的是( )。
A.股東大會(huì)和董事會(huì)
B.董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)
C.董事會(huì)和高級(jí)管理層
D.高級(jí)管理層和內(nèi)部審計(jì)人員
25.在商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的主要策略中，有一種消極的風(fēng)險(xiǎn)管理策略是( )。
A.風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖
B.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移
C.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避
D.風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償
26.下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)的說(shuō)法中，不正確的是( )。
A.風(fēng)險(xiǎn)是未來(lái)結(jié)果出現(xiàn)收益或損失的不確定性
B.沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)就沒(méi)有收益
C.風(fēng)險(xiǎn)和損失是一種狀態(tài)
D.風(fēng)險(xiǎn)不等同于損失本身
27.商業(yè)銀行必須確保所采用的核心業(yè)務(wù)和風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)具有高度的適用性、安全性和前瞻性，這是為了應(yīng)對(duì)商業(yè)銀行面1臨的( )。
A.行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)
B.客戶(hù)風(fēng)險(xiǎn)
C.競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手風(fēng)險(xiǎn)
D.技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)
28.經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)屬于( )。
A.法律風(fēng)險(xiǎn)
B.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)
C.信用風(fēng)險(xiǎn)
D.國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)
29.( )是指對(duì)于無(wú)法通過(guò)資產(chǎn)負(fù)債表和相關(guān)業(yè)務(wù)調(diào)整進(jìn)行自我對(duì)沖的風(fēng)險(xiǎn)，通過(guò)衍生產(chǎn)品市場(chǎng)進(jìn)行對(duì)沖。
A.衍生品對(duì)沖
B.非自我對(duì)沖
C.自我對(duì)沖
D.市場(chǎng)對(duì)沖
30.久期缺口的絕對(duì)值( )，利率變化對(duì)商業(yè)銀行的流動(dòng)性的影響越顯著。
A.越大
B.越小
C.為零
D.無(wú)法判斷
31.關(guān)于商業(yè)銀行內(nèi)部控制的主要原則，下列說(shuō)法正確的是( )。
A.商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)管理應(yīng)當(dāng)體現(xiàn)“效益優(yōu)先、內(nèi)控輔之”的要求
B.內(nèi)部控制的監(jiān)督、評(píng)價(jià)部門(mén)必須與內(nèi)部控制的建設(shè)、執(zhí)行部門(mén)密切聯(lián)系
C.內(nèi)部控制應(yīng)當(dāng)滲透到商業(yè)銀行的各項(xiàng)業(yè)務(wù)過(guò)程和各個(gè)操作環(huán)節(jié)，并由全體人員參與
D.內(nèi)部控制須有高度的權(quán)威性，除董事會(huì)和高層管理者外任何人不得擁有不受內(nèi)部控制的權(quán)力
32.小李在2010年年初以每股15元的價(jià)格購(gòu)買(mǎi)某股票1000股，半年后每股收到0.75元現(xiàn)金紅利，同時(shí)賣(mài)出股票的價(jià)格是16元，則在此半年期間，小李在該股票上的百分比收益率為( )。
A.5%
B.6.67%
C.11.67%
D.13.67%
33.賬戶(hù)管理屬于( )。
A.柜臺(tái)業(yè)務(wù)
B.法人信貸業(yè)務(wù)
C.個(gè)人信貸業(yè)務(wù)
D.資金交易業(yè)務(wù)
34.從內(nèi)部控制的角度看，商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)控制體系可以采取( )。
A.從基層業(yè)務(wù)單位到業(yè)務(wù)領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)的二級(jí)管理方式
B.從基層業(yè)務(wù)單位到董事會(huì)和高級(jí)管理層的二級(jí)管理方式
C.從基層業(yè)務(wù)單位到董事會(huì)和高級(jí)管理層，再到業(yè)務(wù)領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)的三級(jí)管理方式
D.從基層業(yè)務(wù)單位到業(yè)務(wù)領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)，再到董事會(huì)和高級(jí)管理層的三級(jí)管理方式
35.商業(yè)銀行戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的最有效方法是以風(fēng)險(xiǎn)為導(dǎo)向的戰(zhàn)略規(guī)劃和實(shí)施方案，在以風(fēng)險(xiǎn)為導(dǎo)向的戰(zhàn)略規(guī)劃中，戰(zhàn)略規(guī)劃的調(diào)整依賴(lài)于( )活動(dòng)的反饋循環(huán)。
A.戰(zhàn)略方案選擇和公司治理
B.戰(zhàn)略實(shí)施和戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理
C.風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)和運(yùn)營(yíng)績(jī)效
D.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和整體戰(zhàn)略
36.商業(yè)銀行所面臨的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)可以細(xì)分為產(chǎn)業(yè)風(fēng)險(xiǎn)、技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)、品牌風(fēng)險(xiǎn)等七類(lèi)。下列各項(xiàng)中屬于商業(yè)銀行面臨的項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)的是( )。
A.我國(guó)金融業(yè)開(kāi)放之后，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)更加激烈
B.銀行的信息系統(tǒng)安全性存在風(fēng)險(xiǎn)
C.銀行缺乏獨(dú)特的品牌形象
D.銀行產(chǎn)品開(kāi)發(fā)失敗
37.全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系不包括( )。
A.風(fēng)險(xiǎn)管理策略
B.風(fēng)險(xiǎn)理財(cái)措施
C.風(fēng)險(xiǎn)管理進(jìn)程
D.風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)
38.根據(jù)我國(guó)監(jiān)管機(jī)構(gòu)和《巴塞爾新資本協(xié)議》的要求，商業(yè)銀行計(jì)算市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)，應(yīng)采用( )來(lái)進(jìn)行。
A.高級(jí)計(jì)量法
B.基本指標(biāo)法
C.內(nèi)部評(píng)級(jí)法
D.內(nèi)部模型法
39.風(fēng)險(xiǎn)分散化的理論基礎(chǔ)是( )。
A.投資組合理論
B.期權(quán)定價(jià)理論
C.利率平價(jià)理論
D.無(wú)風(fēng)險(xiǎn)套利理論
40.( )不是階段性任務(wù)，而是商業(yè)銀行的一項(xiàng)“終身事業(yè)”。
A.制定風(fēng)險(xiǎn)制度
B.培養(yǎng)風(fēng)險(xiǎn)人才
C.創(chuàng)造風(fēng)險(xiǎn)環(huán)境
D.培植風(fēng)險(xiǎn)文化
41.( )負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)、推進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)管理政策在全行內(nèi)的有效實(shí)施。
A.董事會(huì)
B.高級(jí)管理層
C.風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)
D.風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)
42.( )并不消滅風(fēng)險(xiǎn)源，只是風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)主體改變。
A.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移
B.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避
C.風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖
D.風(fēng)險(xiǎn)分散
43.商業(yè)銀行在追求和采用高級(jí)風(fēng)險(xiǎn)量化方法時(shí)，隨著高級(jí)量化技術(shù)的復(fù)雜程度增加，通常會(huì)產(chǎn)生( )。
A.數(shù)據(jù)風(fēng)險(xiǎn)
B.模型風(fēng)險(xiǎn)
C.誤判風(fēng)險(xiǎn)
D.缺失風(fēng)險(xiǎn)
44.在商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)中，經(jīng)過(guò)分析和處理的風(fēng)險(xiǎn)信息/數(shù)據(jù)通常分為( )。
A.內(nèi)部數(shù)據(jù)和外部數(shù)據(jù)
B.中間計(jì)量數(shù)據(jù)和組合結(jié)果數(shù)據(jù)
C.定量數(shù)據(jù)和定性信息
D.前期預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)和后期反饋數(shù)據(jù)
45.( )不包括在市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)中。
A.利率風(fēng)險(xiǎn)
B.匯率風(fēng)險(xiǎn)
C.操作風(fēng)險(xiǎn)
D.商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)
46.采用回收現(xiàn)金流法計(jì)算違約損失率時(shí)，若回收金額為1.5億元，回收成本為0.7億元，違約風(fēng)險(xiǎn)暴露為1.6億元，則違約損失率為( )。
A.47%
B.50%
C.43%
D.53%
47.A公司主營(yíng)業(yè)務(wù)是產(chǎn)品制造與銷(xiāo)售，2010年其產(chǎn)品銷(xiāo)售收入為5億元，銷(xiāo)售成本為3.6億元，2010年期初存貨為1120萬(wàn)元，期末存貨為880萬(wàn)元，則該公司2010年存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)為( )天。
A.72
B.10
C.120
D.140
48.關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)法中，以下屬于外部事件指標(biāo)的是( )。
A.反洗錢(qián)警報(bào)占比
B.系統(tǒng)故障時(shí)間
C.前后臺(tái)交易不匹配占比
D.員工人均培訓(xùn)費(fèi)用
49.《巴塞爾新資本協(xié)議》中要求客戶(hù)評(píng)級(jí)能夠做到，不同信用等級(jí)的客戶(hù)的違約風(fēng)險(xiǎn)隨信用等級(jí)的下降而呈現(xiàn)( )的趨勢(shì)。
A.加速下降
B.減速下降
C.加速上升
D.減速上升
50.下列關(guān)于客戶(hù)評(píng)級(jí)的說(shuō)法，不正確的是( )。
A.客戶(hù)評(píng)級(jí)是對(duì)交易本身的特定風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行計(jì)量和評(píng)價(jià)
B.評(píng)價(jià)主體是商業(yè)銀行
C.評(píng)價(jià)目標(biāo)是客戶(hù)違約風(fēng)險(xiǎn)
D.評(píng)價(jià)結(jié)果是信用等級(jí)和違約概率
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